Claritas Quant

Criado em 2018, é um dos primeiros fundos quantitativos do Brasil a seguir a estratégia Ações Long & Short Multi-fatorial. Esse mandato permite a redução da volatilidade e maior potencial de proteção em momentos de queda do mercado. O fundo busca investir sistematicamente em prêmios alternativos ou fatores de risco que possam oferecer retornos atraentes e descorrelacionados de investimentos mais tradicionais.

Atualmente, são quatro fatores na carteira: i) liquidez; ii) momentum; iii) tendência; e iv) valor.

Detalhes:

Gestora: Claritas

CNPJ do fundo: 31.416.575/0001-13

Posição no ranking da categoria: 6º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 11.9%24 meses: 13%36 meses: 11.6%48 meses: 11.8%
Volatilidade
12 meses: 4.1%24 meses: 4.1%36 meses: 4.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.535Sortino 12 meses: -0.779Calmar 12 meses: -0.282Sharpe 36 meses: -0.188

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 2.36% 0.88% 1.53% 1.50% 1.05% 0.11% -0.09% 0.09% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% 8.31%
CDI 1.11% 1.00% 1.21% 1.09% 1.07% 1.12% 1.21% 1.04% 1.08% 0.00% 0.00% 0.00% 10.39%
diferença 1.25% -0.12% 0.32% 0.41% -0.02% -1.01% -1.30% -0.95% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% -2.08%
2025 Fundo 0.85% 0.92% 1.33% 0.41% -0.19% 1.68% 0.56% 2.70% 2.72% -0.43% 3.60% 0.25% 15.30%
CDI 1.01% 0.98% 0.96% 1.06% 1.14% 1.10% 1.28% 1.16% 1.22% 1.28% 1.05% 1.22% 14.32%
diferença -0.16% -0.07% 0.37% -0.65% -1.33% 0.58% -0.71% 1.54% 1.50% -1.70% 2.55% -0.97% 0.99%
2024 Fundo 1.45% 0.80% 0.88% -0.30% -1.24% 1.64% -0.01% 2.32% 0.95% 1.41% 1.52% 0.17% 9.96%
CDI 0.97% 0.80% 0.83% 0.89% 0.83% 0.79% 0.91% 0.87% 0.84% 0.93% 0.79% 0.93% 10.88%
diferença 0.48% -0.00% 0.05% -1.18% -2.07% 0.85% -0.92% 1.45% 0.11% 0.48% 0.73% -0.76% -0.92%
2023 Fundo 0.72% 1.06% 1.25% 0.45% -2.13% 3.62% 0.72% 1.19% 1.39% 0.51% -0.37% 2.06% 10.86%
CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% 1.07% 1.14% 0.97% 1.00% 0.92% 0.89% 13.04%
diferença -0.41% 0.14% 0.08% -0.47% -3.26% 2.54% -0.36% 0.05% 0.42% -0.49% -1.29% 1.17% -2.18%
2022 Fundo 0.39% 1.07% 1.96% 1.73% 2.57% -1.94% 0.24% 0.10% 0.74% 1.86% -0.06% 2.12% 11.25%
CDI 0.73% 0.76% 0.93% 0.83% 1.03% 1.02% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.39%
diferença -0.34% 0.32% 1.04% 0.90% 1.53% -2.96% -0.79% -1.07% -0.33% 0.84% -1.08% 1.00% -1.14%
2021 Fundo -1.29% 2.04% 0.76% 3.02% 0.82% 0.56% 0.76% 0.73% 1.23% 2.14% 0.62% 1.36% 13.46%
CDI 0.15% 0.14% 0.20% 0.21% 0.27% 0.31% 0.35% 0.43% 0.44% 0.49% 0.59% 0.77% 4.43%
diferença -1.44% 1.90% 0.56% 2.81% 0.55% 0.25% 0.41% 0.31% 0.79% 1.65% 0.03% 0.59% 9.04%
2020 Fundo 2.94% 0.65% -0.02% 0.16% 0.12% -0.30% -0.00% -0.29% -0.60% 0.53% -0.17% 1.87% 4.95%
CDI 0.38% 0.29% 0.34% 0.28% 0.23% 0.21% 0.19% 0.16% 0.16% 0.16% 0.15% 0.17% 2.76%
diferença 2.56% 0.36% -0.36% -0.13% -0.11% -0.51% -0.19% -0.45% -0.76% 0.38% -0.32% 1.71% 2.19%
2019 Fundo 3.07% 1.12% 0.69% 1.38% 2.64% -0.54% 1.23% 1.62% -0.33% 0.30% 0.49% 0.47% 12.77%
CDI 0.54% 0.49% 0.47% 0.52% 0.54% 0.47% 0.57% 0.50% 0.46% 0.48% 0.38% 0.37% 5.96%
diferença 2.52% 0.62% 0.22% 0.87% 2.10% -1.00% 0.66% 1.12% -0.79% -0.18% 0.11% 0.10% 6.81%
2018 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.79% 1.79%
CDI 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.30%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.49% 1.49%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video explicando o fundo

Ilustração do video

Publicado em 25/10/2022

Video bem completo no qual o gestor explica as estratégias utilizadas pelo fundo.

Entrevista com Gustavo Linari

Ilustração do video

Publicado em 17/05/2022

Longa entrevista com o gestor do fundo. Nela ele explica sobre fundos quantitativos e as estratégias do fundo.

Podcasts

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • CLARITAS QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Claritas Quant vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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