Claritas Quant

Criado em 2018, é um dos primeiros fundos quantitativos do Brasil a seguir a estratégia Ações Long & Short Multi-fatorial. Esse mandato permite a redução da volatilidade e maior potencial de proteção em momentos de queda do mercado. O fundo busca investir sistematicamente em prêmios alternativos ou fatores de risco que possam oferecer retornos atraentes e descorrelacionados de investimentos mais tradicionais.

Atualmente, são quatro fatores na carteira: i) liquidez; ii) momentum; iii) tendência; e iv) valor.

Detalhes:

Gestora: Claritas

CNPJ do fundo: 31.416.575/0001-13

Posição no ranking da categoria: 5º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 9.2%24 meses: 9.2%36 meses: 10.7%48 meses: 9.6%
Volatilidade
12 meses: 5.2%24 meses: 5.1%36 meses: 5.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.417Sortino 12 meses: -0.573Calmar 12 meses: -5.646Sharpe 36 meses: -0.035

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo1.45%0.80%0.88%-0.30%-1.24%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.25%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.22%
diferença0.48%-0.00%0.05%-1.18%-2.07%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-1.97%
2023Fundo0.72%1.06%1.25%0.45%-2.13%3.62%0.72%1.19%1.39%0.51%-0.37%2.06%10.86%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.04%
diferença-0.41%0.14%0.08%-0.47%-3.26%2.54%-0.36%0.05%0.42%-0.49%-1.29%1.17%-2.18%
2022Fundo0.39%1.07%1.96%1.73%2.57%-1.94%0.24%0.10%0.74%1.86%-0.06%2.12%11.25%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.39%
diferença-0.34%0.32%1.04%0.90%1.53%-2.96%-0.79%-1.07%-0.33%0.84%-1.08%1.00%-1.14%
2021Fundo-1.29%2.04%0.76%3.02%0.82%0.56%0.76%0.73%1.23%2.14%0.62%1.36%13.46%
CDI0.15%0.14%0.20%0.21%0.27%0.31%0.35%0.43%0.44%0.49%0.59%0.77%4.43%
diferença-1.44%1.90%0.56%2.81%0.55%0.25%0.41%0.31%0.79%1.65%0.03%0.59%9.04%
2020Fundo2.94%0.65%-0.02%0.16%0.12%-0.30%-0.00%-0.29%-0.60%0.53%-0.17%1.87%4.95%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.23%0.21%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.17%2.76%
diferença2.56%0.36%-0.36%-0.13%-0.11%-0.51%-0.19%-0.45%-0.76%0.38%-0.32%1.71%2.19%
2019Fundo3.07%1.12%0.69%1.38%2.64%-0.54%1.23%1.62%-0.33%0.30%0.49%0.47%12.77%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.46%0.48%0.38%0.37%5.96%
diferença2.52%0.62%0.22%0.87%2.10%-1.00%0.66%1.12%-0.79%-0.18%0.11%0.10%6.81%
2018Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.79%1.79%
CDI0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.30%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%1.49%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video explicando o fundo

Ilustração do video

Publicado em 25/10/2022

Video bem completo no qual o gestor explica as estratégias utilizadas pelo fundo.

Entrevista com Gustavo Linari

Ilustração do video

Publicado em 17/05/2022

Longa entrevista com o gestor do fundo. Nela ele explica sobre fundos quantitativos e as estratégias do fundo.

Podcasts

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • CLARITAS QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Claritas Quant vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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