Giant Sigma

Criado em 2018, o fundo utiliza o poder computacional da Giant para processar uma quantidade massiva de dados econômicos a fim de identificar movimentações macroeconômicas globais.

A estratégia analisa, de forma sistemática, os fundamentos em ativos de juros, câmbio, bolsas e commodities ao redor do globo, para entregar um portfólio estatisticamente equilibrado e desenhado para performar independentemente do cenário econômico.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 29.826.089/0001-21

Posição no ranking da categoria: 48º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 3.8%24 meses: 2.2%36 meses: 2.7%48 meses: 3.2%
Volatilidade
12 meses: 4.4%24 meses: 5.6%36 meses: 6%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.589Sortino 12 meses: -2.462Calmar 12 meses: -1.649Sharpe 36 meses: -1.203

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo1.07%1.33%1.37%-2.55%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.61%
IMA-B-0.15%0.50%0.00%-1.47%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.08%
diferença1.22%0.82%1.37%-1.08%-0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.69%
2023Fundo2.85%-0.96%2.81%0.48%-2.37%1.11%-0.70%1.09%-0.24%-1.67%1.78%0.89%5.06%
IMA-B0.49%1.03%2.92%2.03%2.52%2.18%0.89%-0.20%-1.20%-0.57%2.44%2.62%16.13%
diferença2.36%-1.99%-0.11%-1.55%-4.89%-1.06%-1.58%1.29%0.96%-1.10%-0.66%-1.73%-11.08%
2022Fundo-2.33%0.70%4.40%-1.68%0.88%-4.02%3.47%-0.46%-3.00%3.05%0.22%-0.96%-0.11%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%1.26%1.47%1.39%-0.93%-0.49%7.06%
diferença-1.64%0.16%1.33%-2.51%-0.09%-4.77%4.73%-1.73%-4.47%1.66%1.15%-0.47%-7.17%
2021Fundo-1.20%-2.20%-0.47%2.31%1.79%1.13%0.65%0.28%-0.91%-1.59%0.67%1.83%2.18%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença-0.35%-0.68%-0.01%1.66%0.73%0.71%1.03%1.37%-0.78%0.96%-2.80%1.65%3.49%
2020Fundo3.32%-0.00%-3.39%3.62%1.18%0.96%0.97%0.95%-1.72%-1.54%2.99%2.06%9.56%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença3.06%-0.45%3.58%2.31%-0.33%-1.09%-3.41%2.75%-0.20%-1.75%0.99%-2.79%3.15%
2019Fundo2.65%-0.14%2.24%1.35%1.62%2.38%0.65%1.39%1.38%0.09%0.92%1.09%16.77%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-1.72%-0.69%1.66%-0.16%-2.04%-1.35%-0.63%1.79%-1.48%-3.27%3.38%-0.91%-6.18%
2018Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%1.30%0.34%-0.59%1.24%0.69%3.08%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%9.36%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.03%1.75%0.49%-7.73%0.33%-0.96%-6.28%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 07/08/2019

Video que explica a estratégia, os mercados e características do fundo.

Fundos Quantitativos e Estratégias - Com Rodrigo Terni

Ilustração do video

Publicado em 16/03/2020

Rodrigo entre Rodrigo Terni e Breia sobre fundos quantitativos, os fundos da Giant e a gestão quant.

Podcasts

Flavio e Rodrigo Terni no Outliers #14

Ilustração do video

Publicado em 17/10/2020

Irmãos com perfil empreendedor, engenheiros de formação, mas sempre com o foco no mercado financeiro, Flavio e Rodrigo Terni estão entre os nomes à frente da gestora Giant Steps, focada em estratégia quantitativa. A casa tem hoje algumas famílias de produtos, sendo o fundo multimercado “Zarathustra” o mais antigo e conhecido. Seu objetivo está em explorar momentos irracionais de mercado, seja de euforia ou pânico, com um resultado descorrelacionado do resto da indústria.

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • GIANT SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT SIGMA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
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Giant Sigma vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.