Giant Sigma

Criado em 2018, o fundo utiliza o poder computacional da Giant para processar uma quantidade massiva de dados econômicos a fim de identificar movimentações macroeconômicas globais.

A estratégia analisa, de forma sistemática, os fundamentos em ativos de juros, câmbio, bolsas e commodities ao redor do globo, para entregar um portfólio estatisticamente equilibrado e desenhado para performar independentemente do cenário econômico.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: Giant Steps Capital

CNPJ do fundo: 29.826.089/0001-21

Posição no ranking da categoria: 31º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 11.1%24 meses: 7.7%36 meses: 7.3%48 meses: 7%
Volatilidade
12 meses: 5.2%24 meses: 5.6%36 meses: 5.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.552Sortino 12 meses: -0.773Calmar 12 meses: -1.303Sharpe 36 meses: -0.873

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 3.82% 1.33% -1.89% 1.53% 0.37% -0.59% 0.58% 1.32% 1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 7.97%
IMA-B 1.26% 1.83% 0.06% 1.55% 0.50% -1.10% 0.58% 1.73% 3.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.19%
diferença 2.56% -0.50% -1.95% -0.03% -0.13% 0.51% -0.00% -0.41% -2.07% 0.00% 0.00% 0.00% -2.22%
2025 Fundo 1.52% 0.08% -2.84% -0.46% 1.47% 0.47% 0.31% 0.97% 1.10% 0.90% 0.79% 1.20% 5.57%
IMA-B 0.60% 0.56% 1.62% 2.14% 1.63% 1.50% -1.07% 1.14% 0.34% 0.96% 2.25% 0.08% 12.34%
diferença 0.92% -0.48% -4.46% -2.59% -0.16% -1.03% 1.38% -0.17% 0.76% -0.06% -1.46% 1.13% -6.77%
2024 Fundo 1.07% 1.33% 1.37% -2.55% 0.43% 2.33% 0.77% 1.19% -0.95% 1.04% 1.98% -0.06% 8.15%
IMA-B -0.15% 0.50% 0.00% -1.47% 1.06% -0.81% 1.84% 0.68% -0.44% -0.96% 0.04% -2.25% -2.02%
diferença 1.22% 0.82% 1.37% -1.08% -0.63% 3.14% -1.06% 0.51% -0.51% 2.00% 1.94% 2.18% 10.17%
2023 Fundo 2.85% -0.96% 2.81% 0.48% -2.37% 1.11% -0.70% 1.09% -0.24% -1.67% 1.78% 0.89% 5.06%
IMA-B 0.49% 1.03% 2.92% 2.03% 2.52% 2.18% 0.89% -0.20% -1.20% -0.57% 2.44% 2.62% 16.13%
diferença 2.36% -1.99% -0.11% -1.55% -4.89% -1.06% -1.58% 1.29% 0.96% -1.10% -0.66% -1.73% -11.08%
2022 Fundo -2.33% 0.70% 4.40% -1.68% 0.88% -4.02% 3.47% -0.46% -3.00% 3.05% 0.22% -0.96% -0.11%
IMA-B -0.69% 0.54% 3.07% 0.83% 0.96% 0.75% -1.26% 1.26% 1.47% 1.39% -0.93% -0.49% 7.06%
diferença -1.64% 0.16% 1.33% -2.51% -0.09% -4.77% 4.73% -1.73% -4.47% 1.66% 1.15% -0.47% -7.17%
2021 Fundo -1.20% -2.20% -0.47% 2.31% 1.79% 1.13% 0.65% 0.28% -0.91% -1.59% 0.67% 1.83% 2.18%
IMA-B -0.85% -1.52% -0.46% 0.65% 1.06% 0.42% -0.37% -1.09% -0.13% -2.54% 3.47% 0.18% -1.31%
diferença -0.35% -0.68% -0.01% 1.66% 0.73% 0.71% 1.03% 1.37% -0.78% 0.96% -2.80% 1.65% 3.49%
2020 Fundo 3.32% -0.00% -3.39% 3.62% 1.18% 0.96% 0.97% 0.95% -1.72% -1.54% 2.99% 2.06% 9.56%
IMA-B 0.26% 0.45% -6.97% 1.31% 1.52% 2.05% 4.39% -1.80% -1.51% 0.21% 2.00% 4.85% 6.41%
diferença 3.06% -0.45% 3.58% 2.31% -0.33% -1.09% -3.41% 2.75% -0.20% -1.75% 0.99% -2.79% 3.15%
2019 Fundo 2.65% -0.14% 2.24% 1.35% 1.62% 2.38% 0.65% 1.39% 1.38% 0.09% 0.92% 1.09% 16.77%
IMA-B 4.37% 0.55% 0.58% 1.51% 3.66% 3.73% 1.29% -0.40% 2.86% 3.36% -2.45% 2.01% 22.95%
diferença -1.72% -0.69% 1.66% -0.16% -2.04% -1.35% -0.63% 1.79% -1.48% -3.27% 3.38% -0.91% -6.18%
2018 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 1.30% 0.34% -0.59% 1.24% 0.69% 3.08%
IMA-B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -0.45% -0.15% 7.14% 0.90% 1.65% 9.36%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 1.75% 0.49% -7.73% 0.33% -0.96% -6.28%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video institucional do fundo

Ilustração do video

Publicado em 07/08/2019

Video que explica a estratégia, os mercados e características do fundo.

Fundos Quantitativos e Estratégias - Com Rodrigo Terni

Ilustração do video

Publicado em 16/03/2020

Rodrigo entre Rodrigo Terni e Breia sobre fundos quantitativos, os fundos da Giant e a gestão quant.

Podcasts

Flavio e Rodrigo Terni no Outliers #14

Ilustração do video

Publicado em 17/10/2020

Irmãos com perfil empreendedor, engenheiros de formação, mas sempre com o foco no mercado financeiro, Flavio e Rodrigo Terni estão entre os nomes à frente da gestora Giant Steps, focada em estratégia quantitativa. A casa tem hoje algumas famílias de produtos, sendo o fundo multimercado “Zarathustra” o mais antigo e conhecido. Seu objetivo está em explorar momentos irracionais de mercado, seja de euforia ou pânico, com um resultado descorrelacionado do resto da indústria.

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Giant Sigma vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

A ideia do nosso é website é justante te ajudar a se informar para tomar decisões conscientes.