XP Macro Institucional

Lançado em 2017 o fundo de baixa volatilidade da família Macro da XP Asset busca assimetrias no mercado com posições baseadas em fundamentos macroeconômicos através de análise proprietária. O mandato é composto pelas estratégias de juros, câmbio e bolsa e não possui exposição offshore. A estratégia é apoiada pela equipe econômica e pela equipe de renda variável da XP Asset Management.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 26.549.933/0001-26

Posição no ranking da categoria: 24º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 6.6%24 meses: 7.5%36 meses: 7.5%48 meses: 7.2%
Volatilidade
12 meses: 2.4%24 meses: 2.3%36 meses: 1.9%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.924Sortino 12 meses: -2.826Calmar 12 meses: -19.491Sharpe 36 meses: -1.491

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-0.43%0.01%0.57%0.37%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.02%
CDI0.97%0.80%0.83%0.89%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.40%
diferença-1.39%-0.79%-0.27%-0.52%-0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-3.38%
2023Fundo0.72%1.98%1.25%0.37%0.07%1.20%1.31%-0.67%0.41%-0.22%1.43%1.94%10.19%
CDI1.12%0.92%1.17%0.92%1.12%1.07%1.07%1.14%0.97%1.00%0.92%0.89%13.04%
diferença-0.41%1.06%0.07%-0.55%-1.05%0.13%0.24%-1.80%-0.56%-1.22%0.51%1.04%-2.85%
2022Fundo0.62%0.68%1.07%0.87%0.83%0.94%0.75%1.25%0.67%0.36%-0.48%0.84%8.74%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%1.17%1.07%1.02%1.02%1.12%12.39%
diferença-0.11%-0.07%0.15%0.04%-0.20%-0.08%-0.28%0.08%-0.40%-0.66%-1.50%-0.29%-3.65%
2021Fundo-0.85%-0.68%0.14%0.26%0.97%0.44%-0.02%0.35%0.61%0.75%0.55%0.62%3.16%
CDI0.15%0.14%0.20%0.21%0.27%0.31%0.35%0.43%0.44%0.49%0.59%0.77%4.43%
diferença-1.00%-0.82%-0.06%0.05%0.70%0.13%-0.38%-0.07%0.17%0.26%-0.03%-0.15%-1.27%
2020Fundo-0.02%-0.52%-3.66%0.59%2.53%2.12%1.44%-0.07%-0.60%0.17%2.23%1.48%5.69%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.23%0.21%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.17%2.76%
diferença-0.39%-0.82%-4.00%0.31%2.30%1.90%1.25%-0.23%-0.76%0.01%2.08%1.32%2.93%
2019Fundo1.93%0.28%0.24%0.79%0.69%0.97%0.87%-0.02%1.34%1.21%0.11%1.08%9.88%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.46%0.48%0.38%0.37%5.96%
diferença1.38%-0.22%-0.23%0.28%0.15%0.50%0.30%-0.52%0.87%0.73%-0.27%0.71%3.92%
2018Fundo0.90%0.52%1.44%0.33%-1.16%0.54%0.32%0.67%0.27%0.49%0.22%0.92%5.57%
CDI0.58%0.46%0.53%0.52%0.52%0.52%0.54%0.57%0.47%0.54%0.49%0.49%6.42%
diferença0.32%0.05%0.91%-0.19%-1.68%0.02%-0.22%0.10%-0.20%-0.05%-0.27%0.43%-0.85%
2017Fundo0.39%1.24%1.21%0.74%-0.99%0.71%2.07%1.59%1.50%0.25%0.46%0.90%10.51%
CDI0.43%0.86%1.05%0.79%0.93%0.81%0.80%0.80%0.64%0.64%0.57%0.54%9.22%
diferença-0.04%0.37%0.16%-0.04%-1.91%-0.10%1.27%0.79%0.86%-0.39%-0.11%0.37%1.30%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Outliers #59 com XP Macro e Kapitalo

Ilustração do video

Publicado em 29/04/2022

No episódio #59 o Outliers, recebeu Bruno Marques, gestor de Multimercados da XP Asset, e Bruno Cordeiro, sócio na Kapitalo Investimentos e gestor do fundo Kapitalo K10.

Bruno Marques acredita em uma filosofia envolvendo o consenso entre dois gestores, alimentados por analistas de várias classes de ativos diferentes.

“Nosso negócio é muito ‘darwiniano’. Ou você se adapta, ou você morre”, disse o especialista, relatando a importância de uma análise ampla e sem viés para captar as melhores oportunidades em cada cenário.

Bruno Marques no Macro Pickers sobre Cenário

Ilustração do video

Publicado em 07/06/2022

Lucas Collazo, especialista em alocação e fundos, faz uma analise sobre perspectivas para juros no Macro Pickers, com participação de Bruno Marques, gestor multimercados na XP Asset Envie suas perguntas no chat!

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Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • XP MACRO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

XP Macro Institucional vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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