Giant Zarathustra

Fundo criando em 2012 e utiliza estratégia quantitativa / sistemática, em que, diferentemente da maioria dos produtos, as teses de investimento são baseadas em algoritmos.

O fundo possui objetivo de retorno de CDI+12% a CDI+15% ao ano no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 8 e 12% ao ano. A principal métrica de risco é o Stress. Não há regras de stop loss por gestor, nem para o fundo.

Usando técnicas como inteligência artificial, o fundo funciona como um radar global, procurando por momentos de pânico ou euforia onde existam oportunidades pontuais e rápidas para obter forte resultado.

Detalhes:

CNPJ do fundo: 11.052.478/0001-81

Posição no ranking da categoria: 14º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 13.7%24 meses: 7.2%36 meses: 9.7%48 meses: 10.7%
Volatilidade
12 meses: 5.7%24 meses: 5.9%36 meses: 5.8%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.653Sortino 12 meses: 0.977Calmar 12 meses: 1.77Sharpe 36 meses: 0.745

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo0.35%1.17%4.46%0.39%1.44%0.38%-0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%
CDI0.73%0.76%0.93%0.83%1.03%1.02%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.51%
diferença-0.38%0.42%3.53%-0.44%0.41%-0.64%-1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.05%
2021Fundo-3.02%-1.16%2.63%-0.47%1.70%1.51%0.48%1.02%0.18%4.86%-1.21%0.82%7.34%
CDI0.15%0.14%0.20%0.21%0.27%0.31%0.35%0.43%0.44%0.49%0.59%0.77%4.43%
diferença-3.17%-1.29%2.43%-0.68%1.43%1.20%0.13%0.59%-0.27%4.37%-1.80%0.05%2.91%
2020Fundo1.95%1.27%2.08%1.83%0.51%-0.01%0.98%-0.38%-2.67%-0.74%-0.07%4.39%9.33%
CDI0.38%0.29%0.34%0.28%0.23%0.21%0.19%0.16%0.16%0.16%0.15%0.17%2.76%
diferença1.57%0.98%1.74%1.54%0.27%-0.22%0.78%-0.54%-2.83%-0.90%-0.22%4.22%6.58%
2019Fundo2.54%-3.20%-1.74%-0.86%1.15%4.24%2.60%1.21%2.70%1.19%0.01%0.86%11.00%
CDI0.54%0.49%0.47%0.52%0.54%0.47%0.57%0.50%0.46%0.48%0.38%0.37%5.96%
diferença2.00%-3.69%-2.20%-1.38%0.61%3.77%2.04%0.71%2.24%0.71%-0.38%0.49%5.04%
2018Fundo-0.84%0.27%2.21%-0.92%3.34%6.03%-3.14%5.48%-2.01%3.82%-0.22%0.89%15.44%
CDI0.58%0.46%0.53%0.52%0.52%0.52%0.54%0.57%0.47%0.54%0.49%0.49%6.42%
diferença-1.42%-0.19%1.68%-1.44%2.82%5.51%-3.69%4.91%-2.48%3.27%-0.71%0.39%9.02%
2017Fundo4.17%5.21%1.04%1.18%-9.39%-0.05%7.03%0.23%2.29%2.11%-0.76%2.04%15.13%
CDI1.08%0.86%1.05%0.79%0.93%0.81%0.80%0.80%0.64%0.64%0.57%0.54%9.92%
diferença3.09%4.35%-0.01%0.39%-10.32%-0.86%6.23%-0.57%1.65%1.46%-1.33%1.50%5.20%
2016Fundo7.83%1.25%6.90%0.88%-1.18%2.22%-0.24%1.24%-0.73%-0.97%-0.32%2.75%20.95%
CDI1.06%1.00%1.16%1.06%1.11%1.16%1.11%1.21%1.11%1.05%1.04%1.12%14.01%
diferença6.77%0.24%5.74%-0.17%-2.29%1.06%-1.35%0.03%-1.84%-2.01%-1.36%1.63%6.94%
2015Fundo-0.68%1.43%7.62%-2.38%1.32%2.23%-0.75%2.72%9.15%-0.68%0.77%-0.53%21.43%
CDI0.93%0.82%1.04%0.95%0.98%1.07%1.18%1.11%1.11%1.11%1.06%1.16%13.25%
diferença-1.61%0.61%6.58%-3.33%0.33%1.16%-1.93%1.61%8.04%-1.79%-0.29%-1.69%8.19%
2014Fundo8.40%0.98%0.22%2.27%2.94%1.85%-2.20%-2.23%12.52%-3.08%1.10%1.96%26.43%
CDI0.84%0.78%0.76%0.82%0.86%0.82%0.94%0.86%0.90%0.94%0.84%0.96%10.81%
diferença7.56%0.20%-0.54%1.46%2.08%1.03%-3.14%-3.09%11.62%-4.02%0.26%1.01%15.62%
2013Fundo6.30%1.78%-0.57%0.23%8.14%7.16%-1.64%5.27%-5.41%-0.42%-0.68%1.39%22.72%
CDI0.59%0.48%0.54%0.60%0.59%0.59%0.71%0.70%0.70%0.80%0.71%0.78%8.07%
diferença5.71%1.30%-1.10%-0.37%7.56%6.57%-2.35%4.58%-6.10%-1.23%-1.39%0.61%14.66%
2012Fundo0.00%0.00%-1.00%6.92%-1.99%0.83%1.91%0.71%0.46%0.22%1.72%-3.94%5.62%
CDI0.00%0.00%0.61%0.70%0.73%0.64%0.68%0.69%0.54%0.61%0.54%0.53%6.45%
diferença0.00%0.00%-1.61%6.22%-2.72%0.19%1.24%0.02%-0.08%-0.39%1.17%-4.47%-0.82%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Video explicativo do fundo

Ilustração do video

Publicado em 08/08/2019

Conheça mais sobre nossos fundos multimercado Darius e Zarathustra, desenhados para performances significativas e com o objetivo de superar em larga escala o CDI no longo prazo. Fundos com excelente performances históricas e investimentos diferenciados para a carteira de qualquer investidor.

Giant Zarathustra, o fundo gerido por algoritmos

Ilustração do video

Publicado em 11/03/2021

Excelente conversa para entender melhor o que é um fundo quantitativo e como funcionam os fundos da gestora.

Fundos Quantitativos e Estratégias - Com Rodrigo Terni

Ilustração do video

Publicado em 16/03/2020

Rodrigo entre Rodrigo Terni e Breia sobre fundos quantitativos, os fundos da Giant e a gestão quant.

Podcasts

Flavio e Rodrigo Terni no Outliers #14

Ilustração do video

Publicado em 17/10/2020

Irmãos com perfil empreendedor, engenheiros de formação, mas sempre com o foco no mercado financeiro, Flavio e Rodrigo Terni estão entre os nomes à frente da gestora Giant Steps, focada em estratégia quantitativa. A casa tem hoje algumas famílias de produtos, sendo o fundo multimercado “Zarathustra” o mais antigo e conhecido. Seu objetivo está em explorar momentos irracionais de mercado, seja de euforia ou pânico, com um resultado descorrelacionado do resto da indústria.

Sobre robôs e o futuro da gestão (com Rodrigo Terni)

Ilustração do video

Publicado em 30/03/2021

Não dá para negar: as estratégias sistemáticas estão presentes nos mais renomados fundos globais e seus benefícios de diversificação são indiscutíveis. O mundo da gestão está em transformação e, para te ajudar a entender melhor esse movimento, chamamos Rodrigo Terni, fundador da Giant Steps, do famoso fundo Zarathustra. Afinal, serão os gestores substituídos por robôs?

Outros conteúdos


Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

  • GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • HAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO INVEST NO EXT
  • 051 SPA VISIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT NX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA SELECAO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • GIANT ZARATHUSTRA FIC FIM ÁGORA
  • GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA VITREO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • CSHG ALLOCATION GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT
  • MANAGER GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA OSTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • ACESSO GIANT ZARATHUSTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
  • G5 F GIANT ZARATHUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • GIANT ZARATHUSTRA SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO