AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático

Fundo que aloca em fatores de risco de ações e de outros mercados, com mais de 150 posições, entre compradas e vendidas. Possui um orçamento de risco visando volatilidade realizada de 16% ao ano, com índice de Sharpe esperado superior a 1,5.

Se utiliza de modelo de alocação estratégica e tática baseados em indicadores macroeconômicos locais e globais, que define alocação entre fatores de risco de ações em duas formas, long-only (FIA) e long-short, bem como fatores de risco em outros mercados inclusive globais, menos correlacionados, como câmbio, commodities, etc.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

CNPJ do fundo: 36.499.625/0001-97

Posição no ranking da categoria: 7º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 7%24 meses: 12.2%36 meses: 6.4%48 meses: 13.1%
Volatilidade
12 meses: 9.6%24 meses: 10.6%36 meses: 11%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -0.429Sortino 12 meses: -0.715Calmar 12 meses: -0.311Sharpe 36 meses: -0.367

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2024Fundo-1.87%2.30%0.83%-4.17%-2.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-5.00%
Ibov-4.94%1.05%-0.73%-1.57%-3.04%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-7.68%
diferença3.07%1.25%1.56%-2.60%0.81%-1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%
2023Fundo2.11%-1.60%-1.07%1.20%4.66%6.48%2.83%0.98%0.71%-2.48%4.65%4.71%25.28%
Ibov3.67%-7.91%-2.63%2.45%3.90%8.90%3.31%-4.78%0.75%-3.12%12.73%5.52%23.07%
diferença-1.56%6.32%1.56%-1.25%0.75%-2.41%-0.48%5.77%-0.03%0.64%-8.08%-0.81%2.21%
2022Fundo-1.40%-0.97%4.16%-0.81%2.51%-6.61%3.94%2.76%0.54%4.44%-1.60%-2.58%3.82%
Ibov7.12%0.85%6.15%-10.55%3.66%-11.36%4.53%6.58%0.60%5.34%-3.18%-2.42%5.11%
diferença-8.52%-1.83%-2.00%9.74%-1.15%4.76%-0.59%-3.82%-0.05%-0.91%1.58%-0.16%-1.29%
2021Fundo-3.16%1.40%7.72%6.80%4.49%-2.17%-0.44%-0.14%-1.91%-1.18%-1.70%3.86%13.61%
Ibov-4.32%-4.50%6.09%2.12%5.99%0.46%-3.86%-2.59%-6.65%-6.39%-1.33%2.49%-12.76%
diferença1.15%5.89%1.63%4.67%-1.50%-2.64%3.42%2.45%4.74%5.22%-0.37%1.37%26.38%
2020Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.75%5.69%-0.20%-1.73%-0.18%6.09%7.98%21.77%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.88%8.37%-3.62%-4.86%-0.43%15.82%10.05%37.31%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-6.13%-2.68%3.42%3.13%0.24%-9.73%-2.07%-15.54%

Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Marcello Paixão no Outliers #88

Ilustração do video

Publicado em 18/11/2022

No bate-papo Marcello conta um pouco mais sobre sua história, da gestora e de como funciona a gestão do fundo. Ele aprofunda um pouco na “gestão por fatores” e gestão sistemática.

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  • AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
  • AZ QUEST BAYES LONG BIASED SISTEMATICO FIM

AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático vale a pena?

Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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