AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático

Fundo que aloca em fatores de risco de ações e de outros mercados, com mais de 150 posições, entre compradas e vendidas. Possui um orçamento de risco visando volatilidade realizada de 16% ao ano, com índice de Sharpe esperado superior a 1,5.

Se utiliza de modelo de alocação estratégica e tática baseados em indicadores macroeconômicos locais e globais, que define alocação entre fatores de risco de ações em duas formas, long-only (FIA) e long-short, bem como fatores de risco em outros mercados inclusive globais, menos correlacionados, como câmbio, commodities, etc.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: AZ Quest Investimentos

CNPJ do fundo: 36.499.625/0001-97

Posição no ranking da categoria: 18º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 32.9%24 meses: 13.2%36 meses: 15.8%48 meses: 12.6%
Volatilidade
12 meses: 11.1%24 meses: 11.8%36 meses: 11%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 1.364Sortino 12 meses: 1.89Calmar 12 meses: 2.661Sharpe 36 meses: 0.279

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2026Fundo6.72%2.32%-1.46%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.91%
Ibov13.24%4.22%-0.48%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.27%
diferença-6.53%-1.89%-0.99%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-9.35%
2025Fundo1.82%-3.44%2.12%5.81%3.77%2.29%-3.20%6.68%2.77%0.86%3.97%1.64%27.59%
Ibov5.04%-2.43%6.04%3.40%1.62%2.54%-4.39%6.64%3.42%2.21%6.48%1.13%35.89%
diferença-3.22%-1.01%-3.91%2.41%2.15%-0.25%1.20%0.05%-0.65%-1.35%-2.51%0.51%-8.31%
2024Fundo-1.87%2.30%0.83%-4.17%-2.23%0.17%-0.34%1.89%-3.55%2.29%-2.40%-2.71%-9.62%
Ibov-3.74%1.79%-0.73%-0.74%-3.43%1.45%3.04%6.90%-3.14%-1.69%-2.23%-4.34%-7.21%
diferença1.87%0.51%1.56%-3.43%1.20%-1.28%-3.38%-5.01%-0.40%3.98%-0.18%1.63%-2.41%
2023Fundo2.11%-1.60%-1.07%1.20%4.66%6.48%2.83%0.98%0.71%-2.48%4.65%4.71%25.28%
Ibov7.03%-6.17%-2.63%1.72%6.45%7.52%3.31%-4.78%1.28%-1.87%8.37%4.94%26.57%
diferença-4.92%4.57%1.56%-0.52%-1.79%-1.04%-0.48%5.77%-0.57%-0.61%-3.72%-0.23%-1.29%
2022Fundo-1.40%-0.97%4.16%-0.81%2.51%-6.61%3.94%2.76%0.54%4.44%-1.60%-2.58%3.82%
Ibov8.06%0.85%4.05%-7.63%3.66%-8.44%4.53%6.58%0.38%5.95%-0.52%-2.42%14.31%
diferença-9.45%-1.83%0.11%6.82%-1.15%1.84%-0.59%-3.82%0.17%-1.51%-1.08%-0.16%-10.49%
2021Fundo-3.16%1.40%7.72%6.80%4.49%-2.17%-0.44%-0.14%-1.91%-1.18%-1.70%3.86%13.61%
Ibov-2.14%-5.16%6.09%0.30%5.99%0.16%-5.52%-2.59%-2.89%-7.67%-0.07%1.73%-12.05%
diferença-1.02%6.56%1.63%6.50%-1.50%-2.33%5.08%2.45%0.98%6.49%-1.64%2.12%25.66%
2020Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.75%5.69%-0.20%-1.73%-0.18%6.09%7.98%21.77%
Ibov0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.22%8.37%-3.62%-4.25%-1.64%13.20%8.55%34.45%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-8.47%-2.68%3.42%2.52%1.45%-7.11%-0.57%-12.68%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Marcello Paixão no Outliers #88

Ilustração do video

Publicado em 18/11/2022

No bate-papo Marcello conta um pouco mais sobre sua história, da gestora e de como funciona a gestão do fundo. Ele aprofunda um pouco na “gestão por fatores” e gestão sistemática.

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Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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