AZ Quest Bayes Long Biased Sistemático

Fundo que aloca em fatores de risco de ações e de outros mercados, com mais de 150 posições, entre compradas e vendidas. Possui um orçamento de risco visando volatilidade realizada de 16% ao ano, com índice de Sharpe esperado superior a 1,5.

Se utiliza de modelo de alocação estratégica e tática baseados em indicadores macroeconômicos locais e globais, que define alocação entre fatores de risco de ações em duas formas, long-only (FIA) e long-short, bem como fatores de risco em outros mercados inclusive globais, menos correlacionados, como câmbio, commodities, etc.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: AZ Quest Investimentos

CNPJ do fundo: 36.499.625/0001-97

Posição no ranking da categoria: 14º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 21.7%24 meses: 17.8%36 meses: 11.5%48 meses: 13.1%
Volatilidade
12 meses: 11.4%24 meses: 11.7%36 meses: 11.2%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: 0.53Sortino 12 meses: 0.748Calmar 12 meses: 0.532Sharpe 36 meses: -0.077

Retornos Mensais

    JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUAL
Ano Nome                          
2026 Fundo 6.72% 2.32% -1.46% 2.15% -1.10% -0.53% 2.56% -0.82% 3.47% 0.00% 0.00% 0.00% 13.81%
Ibov 13.24% 4.22% -0.48% 1.54% -6.06% -0.08% 3.53% -0.14% 3.70% 0.00% 0.00% 0.00% 20.03%
diferença -6.53% -1.89% -0.99% 0.61% 4.96% -0.45% -0.97% -0.68% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% -6.22%
2025 Fundo 1.82% -3.44% 2.12% 5.81% 3.77% 2.29% -3.20% 6.68% 2.77% 0.86% 3.97% 1.64% 27.59%
Ibov 5.04% -2.43% 6.04% 3.40% 1.62% 2.54% -4.39% 6.64% 3.42% 1.28% 6.48% 1.13% 34.65%
diferença -3.22% -1.01% -3.91% 2.41% 2.15% -0.25% 1.20% 0.05% -0.65% -0.41% -2.51% 0.51% -7.06%
2024 Fundo -1.87% 2.30% 0.83% -4.17% -2.23% 0.17% -0.34% 1.89% -3.55% 2.29% -2.40% -2.71% -9.62%
Ibov -3.74% 1.79% -0.73% -0.74% -3.43% 1.45% 3.04% 6.90% -3.14% -1.69% -2.23% -4.34% -7.21%
diferença 1.87% 0.51% 1.56% -3.43% 1.20% -1.28% -3.38% -5.01% -0.40% 3.98% -0.18% 1.63% -2.41%
2023 Fundo 2.11% -1.60% -1.07% 1.20% 4.66% 6.48% 2.83% 0.98% 0.71% -2.48% 4.65% 4.71% 25.28%
Ibov 7.03% -6.17% -2.63% 1.72% 6.45% 7.52% 3.31% -4.78% 1.28% -1.87% 8.37% 4.94% 26.57%
diferença -4.92% 4.57% 1.56% -0.52% -1.79% -1.04% -0.48% 5.77% -0.57% -0.61% -3.72% -0.23% -1.29%
2022 Fundo -1.40% -0.97% 4.16% -0.81% 2.51% -6.61% 3.94% 2.76% 0.54% 4.44% -1.60% -2.58% 3.82%
Ibov 8.06% 0.85% 4.05% -7.63% 3.66% -8.44% 4.53% 6.58% 0.38% 5.95% -0.52% -2.42% 14.31%
diferença -9.45% -1.83% 0.11% 6.82% -1.15% 1.84% -0.59% -3.82% 0.17% -1.51% -1.08% -0.16% -10.49%
2021 Fundo -3.16% 1.40% 7.72% 6.80% 4.49% -2.17% -0.44% -0.14% -1.91% -1.18% -1.70% 3.86% 13.61%
Ibov -2.14% -5.16% 6.29% 0.43% 5.99% 0.16% -5.52% -2.59% -2.89% -7.67% -0.07% 1.73% -11.77%
diferença -1.02% 6.56% 1.43% 6.37% -1.50% -2.33% 5.08% 2.45% 0.98% 6.49% -1.64% 2.12% 25.39%
2020 Fundo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.75% 5.69% -0.20% -1.73% -0.18% 6.09% 7.98% 21.77%
Ibov 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.22% 8.37% -3.62% -4.25% -1.64% 13.20% 7.71% 33.40%
diferença 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.47% -2.68% 3.42% 2.52% 1.45% -7.11% 0.27% -11.63%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Marcello Paixão no Outliers #88

Ilustração do video

Publicado em 18/11/2022

No bate-papo Marcello conta um pouco mais sobre sua história, da gestora e de como funciona a gestão do fundo. Ele aprofunda um pouco na “gestão por fatores” e gestão sistemática.

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Todo fundo de investimentos apresenta riscos. O importante é estudar fundo, conhecer o gestor e se familiarizar com a estratégia.

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