RPS Equity Hedge

Criado em 2016, tem sua carteira é composta majoritariamente por operações de valor relativo em ações. O tem parcelas comprada e vendida em ações que possuem tamanhos diferentes, o que pode resultar em uma exposição direcional comprada ou vendida em ações.

A tomada das decisões de investimento para o fundo é feita de forma colegiada, com uma abordagem de investimentos majoritariamente Top-down. Com foco em ativos na América Latina, o fundo investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional.

O fundo possui objetivo de retorno de 140% a 150% do CDI no longo prazo com uma volatilidade esperada entre 3 e 5%. A exposição líquida geralmente está entre 25% e -25%, já a exposição bruta fica entre 25% e 50%. O tamanho das posições compradas do fundo usualmente é de 3%.

Detalhes:

Tipo de Fundo:

Gestora: RPS Capital

CNPJ do fundo: 25.530.044/0001-54

Posição no ranking da categoria: 7º colocado

Gráfico de Retorno

Indicadores Quantitativos

Levando em conta o último mês "fechado".

Retorno Anualizado
12 meses: 3.4%24 meses: 5.7%36 meses: 4.9%48 meses: 5.5%
Volatilidade
12 meses: 5.3%24 meses: 5.2%36 meses: 5.4%
Retorno ajustado a risco
Sharpe 12 meses: -1.007Sortino 12 meses: -1.532Calmar 12 meses: -2.472Sharpe 36 meses: -0.047

Retornos Mensais

  JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANUAL
AnoNome             
2022Fundo-0.49%1.45%1.28%0.39%-0.23%1.64%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.98%
IMA-B-0.69%0.54%3.07%0.83%0.96%0.75%-1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.24%
diferença0.20%0.91%-1.79%-0.44%-1.20%0.88%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.74%
2021Fundo0.72%3.10%-2.27%1.13%0.84%1.16%0.07%0.56%-1.05%-1.81%-1.22%1.10%2.24%
IMA-B-0.85%-1.52%-0.46%0.65%1.06%0.42%-0.37%-1.09%-0.13%-2.54%3.47%0.18%-1.31%
diferença1.57%4.62%-1.81%0.48%-0.22%0.74%0.45%1.65%-0.92%0.74%-4.69%0.93%3.55%
2020Fundo1.30%-2.94%-3.62%1.46%-0.66%2.66%2.09%1.09%-3.00%0.93%0.59%3.63%3.27%
IMA-B0.26%0.45%-6.97%1.31%1.52%2.05%4.39%-1.80%-1.51%0.21%2.00%4.85%6.41%
diferença1.04%-3.39%3.35%0.14%-2.18%0.62%-2.30%2.89%-1.49%0.72%-1.41%-1.23%-3.14%
2019Fundo1.60%-0.43%-0.97%0.31%0.43%1.53%1.47%-1.52%-0.70%1.60%0.42%3.71%7.59%
IMA-B4.37%0.55%0.58%1.51%3.66%3.73%1.29%-0.40%2.86%3.36%-2.45%2.01%22.95%
diferença-2.76%-0.97%-1.55%-1.20%-3.23%-2.20%0.18%-1.12%-3.56%-1.76%2.88%1.70%-15.36%
2018Fundo1.79%1.31%0.73%1.36%0.57%0.87%-0.24%-0.05%0.53%1.90%0.63%0.54%10.38%
IMA-B3.40%0.55%0.94%-0.14%-3.16%-0.32%2.32%-0.45%-0.15%7.14%0.90%1.65%13.06%
diferença-1.61%0.76%-0.21%1.51%3.73%1.19%-2.56%0.40%0.67%-5.24%-0.28%-1.11%-2.68%
2017Fundo2.34%1.88%0.57%0.43%-0.70%0.62%1.18%1.22%2.17%1.30%-0.82%0.85%11.55%
IMA-B1.87%3.85%1.04%-0.32%-1.19%0.16%4.00%1.34%1.81%-0.38%-0.76%0.83%12.79%
diferença0.47%-1.97%-0.47%0.75%0.49%0.45%-2.82%-0.12%0.36%1.68%-0.05%0.02%-1.24%
2016Fundo0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.05%0.14%2.00%4.24%
IMA-B0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.30%-1.22%2.91%1.35%
diferença0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.35%1.36%-0.90%2.89%
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Videos sobre o fundo

A ideia é trazer video mais "perenes", que te permitam conhecer o gestor e o fundo. Evitamos videos que sejam muito focados no posicionamento momentâneo da carteira.

Skin in the Game #11

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Publicado em 07/06/2022

Excelente entrevista para conhecer mais a visão do Paolo Di Sora, fundador e CIO da RPS Capital. Entrevista com mais de uma hora.

Paolo Di Sora no Clube Exame Invest

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Publicado em 14/10/2021

Entrevista de 50 minutos com o fundador da gestora. Nela ele conta um pouco de sua história, como foi a fundação da sua empresa e sua trajetória.

Podcasts

Paolo di Sora no Outliers

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Publicado em 20/03/2021

Fundada em 2013, a RPS gere cerca de R$ 3,0 bilhões e os principais fundos da casa são focados em ações, mas com uma abordagem bem diferente das gestoras de ações tradicionais. Na RPS, o cenário macroeconômico vem antes de se aprofundar nos detalhes de uma ação em que se queira investir (é a abordagem chamada de “Top-Down”*, diferente da imensa maioria dos fundos de renda variável no Brasil).

Entenda mais da visão de Paolo sobre os mercados, a filosofia de investimentos da RPS Capital e as apostas que tendem a se favorecer no Brasil no 24º episódio do Outliers.

Skin in the Game com Paolo

Ilustração do video

Publicado em 05/06/2022

Versão em audio da entrevista para o pessoal da Nord Research.

Podcast da Gestora

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Publicado em

Podcast da gestora, onde postam atualizações sobre os fundos, cenários e muito mais.

Outros conteúdos

Nomes Alternativos / Espelhos ou fundos com altíssima correlação:

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